Od października 2004 roku siedzibą Muzeum Etnograficznego jest dawny pałac letni biskupów wrocławskich przy ulicy R. Traugutta. Budynek został wzniesiony w 1737 roku według projektu Christophera Hacknera. W 1766 roku pałac upaństwowiono, w następnych latach budynek jeszcze wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie i właścicieli.
W 1803 roku właścicielami zostali Karl Juliusz Meyer oraz Brandon Georg von Sprockhoff, w wyniku ich działalności pałac stracił swój reprezentacyjny charakter, a ogród francuski został zlikwidowany.
W 1880 r. pałac zakupił przemysłowiec Egmond Websky, który rozbudował go w stylu neobarokowym i przystosował do potrzeb mieszkalnych. Budynek w prawie niezmienionej formie architektonicznej przetrwał do dziś. W 1907 roku stał się siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, podczas II wojny światowej wnętrze pałacu uległo zniszczeniu i zostało odbudowane w latach 1962–1965 według projektu Jana Grudzińskiego. Od tego czasu, do przejęcia go na siedzibę w 2004 roku przez Muzeum Etnograficzne, budynek pełnił funkcję Domu Aktora.
Muzeum jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku, która specjalizuje się w etnograficznej dokumentacji regionu oraz opisie i interpretacji jego kulturowej zmienności. Liczące ponad 20 tys. eksponatów zbiory Muzeum obrazują skomplikowane dzieje Dolnego Śląska, w którego przeszłości spotkały się dwie tradycje: przedwojenna – miejscowa i powojenna – osób przyjezdnych. Wyjątkowy obszar, na którym w krótkim czasie i na sporej powierzchni doszło do niemal całkowitej wymiany ludności, gdzie rzeczy pozostawione spotkały się z przywiezionymi.
Pierwsze zbiory pochodziły ze składnic muzealnych Ministerstwa Kultury i Sztuki w Bożkowie i w Żelaźnie oraz z kilku muzeów regionalnych – w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Niemczy, Bolkowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Brzegu, Wałbrzychu i Ziębicach. Jedne z nich uległy likwidacji, inne zmieniły swój profil, wydając część zbiorów zbędnych. Niektóre natomiast przekazały w depozyt najbardziej wartościowe zabytki.
Od roku 1968 pozyskiwane są dzieła pozostające wcześniej poza sferą zainteresowań etnografii. Zebranie znacznej liczby prac sztuki nieprofesjonalnej reprezentatywnych przede wszystkim dla Dolnego i Górnego Śląska pozwoliło na udostępnienie zwiedzającym pierwszej w Polsce stałej Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej (czynnej w latach 1980–1985), prezentującej ok. 150 prac kilkunastu autorów. Kolekcję tę wzbogacano przede wszystkim po wystawach kończących wojewódzkie przeglądy tego rodzaju plastyki, ale do jej powiększenia przyczyniły się również konkursy artystyczne.
